具有状态相关有色噪声的随机微分延迟方程的小延迟与关联时间极限
数学物理
2019-05-21 v2 math.MP
概率论
摘要
我们考虑一类带状态相关有色噪声的一般随机微分延迟方程（SDDE），并推导当时间延迟与噪声的关联时间趋于零时的极限。该工作受一个涉及带噪声延迟反馈的电路实验所推动。使用 Ornstein-Uhlenbeck 过程对有色噪声建模。证明中使用的主要方法是 Kurtz 与 Protter 关于随机微分方程解收敛的定理，以及 Peligrad 与 Utev 关于平稳随机变量序列和的最大不等式。
引用
@article{arxiv.1510.05065,
title = {A small delay and correlation time limit of stochastic differential delay equations with state-dependent colored noise},
author = {Scott Hottovy and Austin McDaniel and Jan Wehr},
journal= {arXiv preprint arXiv:1510.05065},
year = {2019}
}
备注
This is a pre-print of an article published in Journal of Statistical Physics. The final authenticated version is available online at: https://doi.org/10.1007/s10955-019-02242-2