不稳定点附近含小噪声时滞微分方程的大偏差
概率论
2017-06-02 v1
摘要
我们考虑处于不稳定临界点的时滞微分方程（DDE），即线性化方程的特征方程有一个根为零，而所有其他根具有负实部。在存在小均值零噪声的情况下，我们研究相应确定性系统的大偏差。利用 DDE 的谱理论，容易看出，投影到对应于零根的一维空间上的过程与原过程指数等价。对于这一维过程，我们观察到 Freidlin-Wentzell 的结果适用。
引用
@article{arxiv.1706.00408,
title = {Large deviations in presence of small noise for delay differential equations at an instability},
author = {Nishanth Lingala},
journal= {arXiv preprint arXiv:1706.00408},
year = {2017}
}