倒向随机抛物型偏微分方程的半离散伽辽金格式
最优化与控制
2015-07-16 v1
摘要
本文提出一种求解抛物型倒向随机偏微分方程初边值问题的数值格式。基于伽辽金方法，我们将原方程近似为一族倒向随机微分方程（简称BSDE），然后通过时间离散化求解这些BSDE。结合空间变量的截断和时间变量的向后欧拉方法，我们得到了全局误差估计。
引用
@article{arxiv.1507.04100,
title = {A Semidiscrete Galerkin Scheme for Backward Stochastic Parabolic Differential Equations},
author = {Yanqing Wang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1507.04100},
year = {2015}
}
备注
25 pages