路径依赖的随机 Gronwall 不等式及随机泛函微分方程的强收敛速率
概率论
2022-06-03 v1
摘要
我们推导了一个随机 Gronwall 引理，其假设仿射线性增长条件上界中包含路径的上确界。这允许应用于系数依赖于较早时间点的 Itô 过程，例如随机延迟方程或随机微分方程的欧拉型近似。我们将带路径上确界的随机 Gronwall 引理应用于随机泛函微分方程，并证明了对于依赖于路径上确界的系数函数的强收敛速率。
引用
@article{arxiv.2206.01049,
title = {A path-dependent stochastic Gronwall inequality and strong convergence rate for stochastic functional differential equations},
author = {Martin Hutzenthaler and Tuan Anh Nguyen},
journal= {arXiv preprint arXiv:2206.01049},
year = {2022}
}
备注
14 pages