基于马尔可夫链逼近法的某些排队系统中平均场博弈的数值格式
最优化与控制
2018-08-28 v3 数值分析
摘要
我们使用马尔可夫链逼近法为 Bayraktar、Budhiraja 和 Cohen（2017）所研究的带反射壁的平均场博弈（MFG）的解构造逼近。该 MFG 以受控反射扩散的形式表述，其代价函数除了依赖于标准变量（状态、控制和平均场项）外，还依赖于反射项。该 MFG 源于对具有策略性服务员的单服务器排队 人博弈的渐近分析。通过证明我们的格式是几乎压缩的，我们确立了该数值格式在小时段上的收敛性。
引用
@article{arxiv.1708.08343,
title = {A numerical scheme for a mean field game in some queueing systems based on Markov chain approximation method},
author = {Erhan Bayraktar and Amarjit Budhiraja and Asaf Cohen},
journal= {arXiv preprint arXiv:1708.08343},
year = {2018}
}
备注
arXiv admin note: text overlap with arXiv:1605.09010