关于具有奇异系数的 BSDEs 的注记
概率论
2014-01-08 v3
摘要
在本注记中，我们研究了一类在其驱动项中具有特定奇异性的倒向随机微分方程（BSDEs）。更确切地说，我们假设驱动项不可积，并且在趋近方程终端时间时发生退化。
引用
@article{arxiv.1309.5071,
title = {A Note on BSDEs with singular coefficients},
author = {Monique Jeanblanc and Anthony Reveillac},
journal= {arXiv preprint arXiv:1309.5071},
year = {2014}
}
备注
To appear in "Arbitrage, Credit and Informational Risks", Proceedings of the Sino-French Research Program in Financial Mathematics Conference, Beijing June 2013