金融市场波动率聚集的新时空模型
统计金融
2010-02-04 v1 交易与市场微观结构
摘要
提出了一个金融市场中相互作用代理人的新时空模型。它是Curie-Weiss模型与Järpe 2005年引入的时空模型的结合。推导了该模型的性质，重点关注临界温度和磁化强度。结果表明，哈密顿量是温度参数的充分统计量，因此可以对该参数进行统计推断。从而可以做出例如当前金融形势距离金融危机有多远的陈述，并可以监测金融交易稳定性以检测指示恶意风险的信号。
引用
@article{arxiv.1002.0609,
title = {A new space-time model for volatility clustering in the financial market},
author = {Maria Boguta and Eric Järpe},
journal= {arXiv preprint arXiv:1002.0609},
year = {2010}
}
备注
11 pages, 1 figure