金融网络中系统性风险的纤维束模型

美国银行的倒闭统计数据显示，其规模高度不均（从几万美元到超过十亿美元不等），并且呈间歇性活动的“浪潮”形式出现。这为相互关联的银行网络提供了一幅自组织临界图景。对于此类动力学，近期在研究事件不平等性（通过著名的基尼指数和最近引入的加尔各答指数衡量）方面的发展已被证明有助于预测大型灾难性事件。在本章中，我们回顾了使用一个称为纤维束模型的简单模型对灾难性失效进行的此类研究。然后，我们根据不平等指数分析银行的倒闭数据，并研究纤维束模型的一个简单变体以分析相同的数据。从数据和模型来看，这两个指数的重合似乎预示着网络中的系统性风险。