具有缓变尾部的随机游走穿越障碍事件采样的二分法
概率论
2018-11-16 v1 统计方法学
摘要
我们研究如何对随机游走的路径进行采样，直到其首次穿越固定障碍，其中步长为独立同分布、均值为负且具有缓变右尾。我们引入了一个变度量适合精确模拟所需具备的理想性质。我们研究 Blanchet 和 Glynn (2008) 的变度量是否满足这一性质，并证明其满足当且仅当右尾的尾指数 落在区间 内。
引用
@article{arxiv.1703.00884,
title = {A Dichotomy for Sampling Barrier-Crossing Events of Random Walks with Regularly Varying Tails},
author = {Ton Dieker and Guido Lagos},
journal= {arXiv preprint arXiv:1703.00884},
year = {2018}
}