同一类别中的所有高流动性证券是否具有相同性质？
统计金融
2008-12-02 v2 数据分析、统计与概率
物理与社会
摘要
在本文中，我们分析了二级市场上（对数）3个月期美国国库券报价波动的主要统计性质，即：概率密度函数、自相关、绝对值自相关以及绝对值持续性。我们验证了该金融工具尽管具有高流动性，却表现出非常特殊的性质。特别地，我们验证了对数波动属于Lévy类随机变量。
引用
@article{arxiv.0706.1247,
title = {Are all highly liquid securities within the same class?},
author = {Silvio M. Duarte Queiros},
journal= {arXiv preprint arXiv:0706.1247},
year = {2008}
}
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