非时齐马尔可夫链的维纳-霍普夫分解
概率论
2019-03-01 v1
摘要
本研究推进了有限马尔可夫链维纳-霍普夫（Wiener-Hopf）型分解理论。该理论源于 Barlow 等人（1980）的开创性论文，其中处理了有限时齐马尔可夫链的情形。此后，若干工作将 Barlow 等人（1980）的结果向多个方向拓展。然而，所有这些拓展均处理时齐马尔可夫情形。首个处理非时齐情形的工作是 Bielecki 等人（2018），其中推导了具有分段常数生成矩阵函数的非时齐有限马尔可夫链的维纳-霍普夫型分解。在本文中我们更进一步：我们推导并研究了生成矩阵函数为相当一般的矩阵值时间函数的非时齐有限马尔可夫链的维纳-霍普夫型分解。
引用
@article{arxiv.1902.10850,
title = {Wiener-Hopf Factorization for Time-Inhomogeneous Markov Chains},
author = {Tomasz R. Bielecki and Ziteng Cheng and Igor Cialenco and Ruoting Gong},
journal= {arXiv preprint arXiv:1902.10850},
year = {2019}
}