时间非齐次马尔可夫链的Wiener-Hopf分解及其应用
概率论
2018-02-13 v2
摘要
本文推导了有限状态时间非齐次马尔可夫链的Wiener-Hopf分解。据我们所知，本研究是首次尝试探讨时间非齐次马尔可夫链的Wiener-Hopf分解。在这项工作中，我们仅处理一类特殊的时间非齐次马尔可夫生成元，即分段常数生成元，这允许使用适当定制的随机化技术。除了Wiener-Hopf分解方法的数学重要性外，还存在重要的计算方面：它允许高效计算马尔可夫链的重要泛函。
引用
@article{arxiv.1801.05553,
title = {Wiener-Hopf factorization for time-inhomogeneous Markov chains and its application},
author = {Tomasz R. Bielecki and Igor Cialenco and Ruoting Gong and Yicong Huang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1801.05553},
year = {2018}
}
备注
19 pages