由带跳半鞅驱动的随机微分方程的弱对称性
概率论
2020-08-04 v1 数学物理
math.MP
摘要
定义并研究了由取值于李群的一般右连左极（cadlag）半鞅所驱动有限维 SDE 的随机对称性及相关不变性性质。所考虑的 SDE 集合由 S. Cohen 首次引入，包含仿射与 Marcus 型 SDE，以及由 Levy 过程与迭代随机映射驱动的光滑 SDE。提供了对称 SDE 的约化与重构理论在此一般设定下的自然推广。我们的定理作为特例蕴含了关于一类仿射迭代随机映射的非平凡不变性结果，以及由布朗运动驱动 SDE 的数值格式（Euler 与 Milstein 型）的对称性。
引用
@article{arxiv.1904.10963,
title = {Weak symmetries of stochastic differential equations driven by semimartingales with jumps},
author = {Sergio Albeverio and Francesco C. De Vecchi and Paola Morando and Stefania Ugolini},
journal= {arXiv preprint arXiv:1904.10963},
year = {2020}
}
备注
arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1708.01764