具有可积漂移的 McKean-Vlasov 随机微分方程的弱解与不变概率测度
概率论
2021-10-19 v4
摘要
本文利用带幂次的 Wang 氏 Harnack 不等式与 Banach 不动点定理，研究了具有可积漂移的 McKean-Vlasov 随机微分方程（SDE）的弱适定性。此外，利用解耦方法，证明了不变概率测度的相对熵与 Sobolev 估计等正则性。最后，由 Banach 不动点定理，得到了具有可积漂移的对称 McKean-Vlasov SDE 与随机哈密顿系统不变概率测度的存在唯一性。
引用
@article{arxiv.2108.05802,
title = {Weak Solution and Invariant Probability Measure for McKean-Vlasov SDEs with Integrable Drifts},
author = {Xing Huang and Shen Wang and Fen-Fen Yang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2108.05802},
year = {2021}
}
备注
15 pages