布朗运动对与几何布朗运动对的弱一致动态相关估计量
概率论
2022-01-20 v3
摘要
估计一对时间序列间的动态相关性在许多应用中十分重要。我们提出了用于一对相关布朗运动之间动态相关的新估计量，以及分别用于一对相关几何布朗运动之间动态相关的新估计量。我们证明，随着样本量增大，本文提出的所有估计量均依概率收敛于潜在的真实动态相关性。
引用
@article{arxiv.2006.05793,
title = {Weak-consistent dynamic correlation estimators for Brownian motion pairs and for Geometric Brownian motion pairs},
author = {Majnu John and Yihren Wu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2006.05793},
year = {2022}
}
备注
26 pages. The old version had dynamic correlation estimators (and corresponding consistency results) for Brownian motion pairs. Note that in the new version we added estimators and consistency results for Geometric Brownian motion pairs