一类时间变换布朗运动的Copula估计：一种非参数方法
统计理论
2020-11-16 v1 统计理论
摘要
在高频率框架下，我们提出一种非参数方法来估计与时间变换布朗运动相关的一族copula。我们证明了估计量具有一致性且渐近混合高斯。此外，我们通过蒙特卡洛检验了其有限样本精度。
引用
@article{arxiv.2011.06955,
title = {Estimating the Copula of a class of Time-Changed Brownian Motions: A non-parametric Approach},
author = {Orimar Sauri and Toke C. Zinn},
journal= {arXiv preprint arXiv:2011.06955},
year = {2020}
}