基于矩方法的 Copula 模型半参数估计
统计方法学
2012-01-10 v2
摘要
利用经典的矩估计方法，我们为多参数 Copula 模型提出了一种新的半参数估计程序。所得估计量的一致性和渐近正态性得以建立。通过考虑一个阿基米德 Copula 模型，我们进行了广泛的模拟研究，将这些估计量与伪最大似然估计、rho-反演估计和 tau-反演估计进行了比较。我们表明，相对于其他方法，基于矩的估计快速、简单易用，且具有合理的偏差和均方根误差。
引用
@article{arxiv.1105.6077,
title = {A semiparametric estimation of copula models based on the method of moments},
author = {Brahim Brahimi and Abdelhakim Necir},
journal= {arXiv preprint arXiv:1105.6077},
year = {2012}
}
备注
Accepted paper in press