金融市场模型中波动率对逃逸时间的影响

我们简要回顾了使用不同模型描述股票市场演化时，股票价格收益的逃逸时间（或称首达时间）的统计性质。我们将这些逃逸时间的概率函数与从真实市场数据中获得的概率函数进行了比较。随后，我们详细分析了在具有随机波动率和三次非线性的市场模型中，噪声和不同初始条件对逃逸时间的影响。对于该模型，我们将股票价格收益的概率函数、波动率的概率函数以及收益相关性，与从真实市场数据中获得的相同统计特征进行了比较。