基于预枢轴量的两样本高维均值检验
统计方法学
2020-03-17 v1
摘要
在比较两个多元随机变量时，检验均值向量相等是一种非常常用的准则。当变量个数大于合并样本量时，Hotelling T 方等传统检验变得不可用或功效较低。本文中，我们提出一种在“大 p 小 n”情形下利用预枢轴量（prepivoting）与 Edgeworth 展开来检验两个总体均值向量相等的检验方法。推导了检验统计量的渐近原假设分布，并证明在稀疏对立假设下当 n 与 p 同时趋于无穷时，所提检验的功效收敛于 1。通过模拟将所提检验统计量的有限样本表现与其他近期开发的同样用于处理“大 p 小 n”情形的检验进行比较，所提检验在Ⅰ类错误率与功效方面均达到有竞争力的水平。通过对两个微阵列基因表达数据集的应用说明了我们检验的实用性。
引用
@article{arxiv.2003.06455,
title = {Two-Sample High Dimensional Mean Test Based On Prepivots},
author = {Santu Ghosh and Deepak Nag Ayyala and Rafael Hellebuyck},
journal= {arXiv preprint arXiv:2003.06455},
year = {2020}
}