当 $p>n$ 时结合 Hotelling 与 Simes 检验的多变量均值相等性检验
统计方法学
2019-12-24 v1
摘要
我们提出一种在高维设定下检验两个多元高斯随机变量均值向量间偏移的方法，该方法纳入了可能的依赖性并允许 。此方法结合了两种著名检验：Hotelling 检验与 Simes 检验。通过在每次迭代中抽样若干维度，用 Hotelling 检验逐一检验，并使用 Simes 检验合并其结果，从而将两种检验相整合。我们证明该过程在渐近意义下有效。通过代入 Hotelling 检验的适当推广，此过程可扩展至处理非等协方差矩阵。借助模拟研究，我们表明所提检验在许多场景下优于最先进的检验，且对高斯假设的违背具有稳健性。
引用
@article{arxiv.1912.10472,
title = {Testing the equality of multivariate means when $p>n$ by combining the Hoteling and Simes tests},
author = {Tzviel Frostig and Yoav Benjamini},
journal= {arXiv preprint arXiv:1912.10472},
year = {2019}
}