双参数随机分析与Wiener空间上的Malliavin分部积分公式
概率论
2009-03-24 v1
摘要
Malliavin发现的Wiener空间上Ito映射的分部积分公式是利用双参数随机分析证明的。本文还证明了由双参数半鞅驱动的单参数随机微分方程的解本身就是一个双参数半鞅。
引用
@article{arxiv.0903.3855,
title = {Two-parameter stochastic calculus and Malliavin's integration-by-parts formula on Wiener space},
author = {J. R. Norris},
journal= {arXiv preprint arXiv:0903.3855},
year = {2009}
}
备注
19 pages