关于具有路径依赖系数的随机微分方程解的支持集
概率论
2019-09-05 v2 泛函分析
摘要
给定一个由多维 Wiener 过程驱动的、具有路径依赖系数的随机微分方程，我们证明解的分布之支持集由 Cameron-Martin 空间在依赖于路径的常微分方程组之温和解流下的像给出。我们的结果将 Stroock-Varadhan 关于扩散过程的研究支持集定理推广到具有路径依赖系数的随机微分方程情形。证明基于泛函 Ito 微积分。
引用
@article{arxiv.1806.08988,
title = {On the support of solutions of stochastic differential equations with path-dependent coefficients},
author = {Rama Cont and Alexander Kalinin},
journal= {arXiv preprint arXiv:1806.08988},
year = {2019}
}
备注
42 pages