非自治随机微分方程的截断Milstein方法及其改进
数值分析
2021-04-28 v2 数值分析
概率论
摘要
最初在（Guo, Liu, Mao and Yue 2018）中提出的截断Milstein方法被推广到具有超线性状态变量和H"older连续时间变量的非自治随机微分方程。证明了其收敛速率。与初始工作相比，对步长的要求也显著放宽。此外，采用随机步长技术来提高截断Milstein方法的收敛速率。
引用
@article{arxiv.2011.00023,
title = {Truncated Milstein method for non-autonomous stochastic differential equations and its modification},
author = {Juan Liao and Wei Liu and Xiaoyan Wang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2011.00023},
year = {2021}
}
备注
25 pages, 2 figures