投资比例的平移不变性
最优化与控制
2007-05-23 v1
摘要
对于具有正收益的博弈，继续投资而不借贷所需的最优投资比例由每个价格下的一个积分方程唯一确定。对于平行平移收益的博弈，最优投资比例与其价格之比具有若干不变性性质。平行平移收益博弈的最优价格收敛于其期望除以e的无风险利率在某时段上的幂。
引用
@article{arxiv.math/0703078,
title = {Translation Invariance of Investment},
author = {Yukio Hirashita},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0703078},
year = {2007}
}
备注
5 pages