金融市场中具有价格反馈的交易者策略
统计力学
2009-11-10 v1 交易与市场微观结构
摘要
我们引入了一个考虑自调制效应的金融市场价格自回归型模型。我们发现交易者主要使用具有过去价格加权反馈的策略。这些反馈导致了短时间内的慢扩散、明显的趋势以及价格变化的幂律分布。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0312547,
title = {Traders' strategy with price feedbacks in financial market},
author = {Takayuki Mizuno and Tohur Nakano and Misako Takayasu and Hideki Takayasu},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0312547},
year = {2009}
}
备注
4 pages, 5 figures, submitted to Physica A