k阶时间变换泊松过程
概率论
2018-11-13 v1
摘要
本文中，我们研究由独立Lévy次ordinator及其逆进行时间变换的k阶泊松过程（PPoK），分别称之为TCPPoK-I与TCPPoK-II，通过PPoK与TCPPoK-I的各类分布性质、长程依赖与极限定理加以探讨。进一步，我们研究了逆高斯次ordinator情形下TCPPoK-I的支配差分微分方程。类似地，我们研究TCPPoK-II的分布性质、渐近矩与支配差分微分方程。作为在破产理论中的应用，我们利用这些过程给出保险破产中破产概率的支配微分方程。最后，我们给出两个过程的若干模拟样本路径。
引用
@article{arxiv.1811.04567,
title = {Time-changed Poisson processes of order $k$},
author = {Ayushi S. Sengar and A. Maheshwari and N. S. Upadhye},
journal= {arXiv preprint arXiv:1811.04567},
year = {2018}
}
备注
19 Pages, 6 figures