由复合 Poisson-Gamma 从属过程导引的 Poisson 过程的性质

Khrystyna Buchak; Lyudmyla Sakhno

doi:10.15559/18-VMSTA101

由复合 Poisson-Gamma 从属过程导引的 Poisson 过程的性质

概率论 2018-06-12 v1

作者: Khrystyna Buchak , Lyudmyla Sakhno

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摘要

本文考虑了以复合 Poisson-Gamma 从属过程 $G(N(t))$ 表示时间的时间变换 Poisson 过程，并推导了其命中时间的表达式。我们还研究了时间由 $G(N(t)+at)$ 形式的过程及此类过程的迭代来扮演的时间变换 Poisson 过程。

关键词

Poisson 过程复合 Poisson-Gamma 从属过程时间变换过程命中时间随机过程

引用

@article{arxiv.1806.03833,
  title  = {Properties of Poisson processes directed by compound Poisson-Gamma subordinators},
  author = {Khrystyna Buchak and Lyudmyla Sakhno},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1806.03833},
  year   = {2018}
}

备注

Published at https://doi.org/10.15559/18-VMSTA101 in the Modern Stochastics: Theory and Applications (https://www.i-journals.org/vtxpp/VMSTA) by VTeX (http://www.vtex.lt/)

由复合 Poisson-Gamma 从属过程导引的 Poisson 过程的性质

摘要

关键词

引用

备注

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