开约束下路径依赖随机微分方程的可行性性质

Liangquan Zhang

开约束下路径依赖随机微分方程的可行性性质

概率论 2015-06-02 v5

作者: Liangquan Zhang

摘要

在本文中，我们研究了在 Lipschitz 数据下，由路径依赖随机微分方程驱动的过程在 $\mathbb{R}^{n}$ 中有界开区域的可行性。我们将 Cannarsa、Da Prato 和 Frankowska [\textit{Indiana Univ. Math. J.} \textbf{59} (2010) 53-78] 的一个不变性结果推广到了非马尔可夫设定。

关键词

路径依赖随机微分方程可行性性质开约束非马尔可夫设定随机微分方程

引用

@article{arxiv.1203.5666,
  title  = {The Viability Property for Path-dependent SDE under Open Constraints},
  author = {Liangquan Zhang},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1203.5666},
  year   = {2015}
}

备注

To appear in Acta Mathematica Scientia, Series A

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