Choquet 积分与 G-期望的关系
数理金融
2021-02-23 v1
摘要
在不完全金融市场中，在或有债权的无套利定价下存在一组等价鞅测度（或风险中性概率）。极小极大期望与 -期望密切相关，而 -期望是某一随机微分方程的解。我们证明了 Choquet 期望与极小极大期望在定价欧式期权时相等，该期权的收益是终端股价 的单调函数。
引用
@article{arxiv.2102.10213,
title = {The relations of Choquet Integral and G-Expectation},
author = {Ju Hong Kim},
journal= {arXiv preprint arXiv:2102.10213},
year = {2021}
}