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Hartman-Watson分布再探：亚式期权定价的渐近分析

概率论 2011-05-09 v2 证券定价

作者: Stefan Gerhold

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摘要

Barrieu、Rouault和Yor [J. Appl. Probab. 41 (2004)] 确定了Hartman-Watson分布函数对数的渐近性。我们确定了其密度的渐近性。这一改进可应用于Black-Scholes模型中的亚式期权定价。

关键词

Hartman-Watson分布渐近性密度亚式期权 Black-Scholes模型

引用

@article{arxiv.1011.4830,
  title  = {The Hartman-Watson Distribution revisited: Asymptotics for Pricing Asian Options},
  author = {Stefan Gerhold},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1011.4830},
  year   = {2011}
}