亚洲篮子价差期权：基于随机 Taylor 展开的新近似方法
证券定价
2025-04-25 v3 数理金融
摘要
我们提出了一种针对黑斯莱Brown模型下亚洲篮子价差期权定价的闭式解析近似方法。该公式通过围绕对数正态代理模型进行随机 Taylor 展开获得，实际应用中对亚洲期权和价差期权具有很高的准确性。不同于其他方法，它不需要任何数值积分或根求解。
引用
@article{arxiv.2504.16011,
title = {Asian Basket Spread Options: A New Approximation Based on Stochastic Taylor Expansions},
author = {Fabien Le Floc'h},
journal= {arXiv preprint arXiv:2504.16011},
year = {2025}
}