低秩卡尔曼滤波器的几何结构
最优化与控制
2013-08-13 v2 系统与控制
摘要
卡尔曼滤波器的一个重要性质是，其底层的 Riccati 流对于对称正定矩阵锥的自然度量而言是一个压缩映射。本文研究了低秩版本卡尔曼滤波器的几何结构。其底层的 Riccati 流在固定秩对称正半定矩阵流形上演化。我们利用作者最近引入的一种适当度量，研究了低秩流的压缩性质。
引用
@article{arxiv.1203.4049,
title = {The geometry of low-rank Kalman filters},
author = {Silvere Bonnabel and Rodolphe Sepulchre},
journal= {arXiv preprint arXiv:1203.4049},
year = {2013}
}
备注
Final version published in Matrix Information Geometry, pp53-68, Springer Verlag, 2012