风险敏感滤波器收敛性的收缩分析
最优化与控制
2013-05-07 v1 系统与控制
摘要
提出了风险敏感Riccati方程的收缩分析。当状态空间模型是可达且可观测时，使用风险敏感滤波器的块更新实现表明，当N大于状态数时，Riccati映射的N次复合关于正定矩阵的黎曼度量是严格收缩的。可以预先估计映射保持收缩的风险敏感参数值的范围。还发现，必须对风险敏感参数和初始误差方差施加第二个条件，以确保风险敏感Riccati方程的解始终是正定的。这两个条件可以看作是将Whittle对标量情况的早期分析推广到多变量情况。
引用
@article{arxiv.1305.1268,
title = {A Contraction Analysis of the Convergence of Risk-Sensitive Filters},
author = {Bernard C. Levy and Mattia Zorzi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1305.1268},
year = {2013}
}
备注
22 pages, 6 figures