关于类风险敏感滤波器的收敛性
最优化与控制
2015-09-29 v2
摘要
在本文中，我们分析了一种风险敏感参数随时间变化的类风险敏感滤波器的收敛性。此类滤波器具有类 Kalman 结构，其增益矩阵根据类 Riccati 迭代进行更新。我们利用收缩分析证明了该迭代收敛到一个不动点。
引用
@article{arxiv.1503.07336,
title = {On the convergence of a Risk Sensitive like Filter},
author = {Mattia Zorzi and Bernard C. Levy},
journal= {arXiv preprint arXiv:1503.07336},
year = {2015}
}