被吸收 McKean-Vlasov 过程的密度演化
概率论
2018-12-31 v1
摘要
密度演化的研究在平均场博弈理论中自然出现，用于估计大群体动态的密度。本文研究具有吸收边界的 McKean-Vlasov 随机微分方程的密度演化，其中此类方程的解对应于部分被吸收大群体的动态。通过使用不动点定理，我们证明密度演化被刻画为带有 Cauchy-Dirichlet 数据的积分-微分 Fokker-Planck 方程的唯一解。
引用
@article{arxiv.1812.10934,
title = {The density evolution of the killed Mckean-Vlasov process},
author = {Peter E. Caines and Daniel Ho and Qingshuo Song},
journal= {arXiv preprint arXiv:1812.10934},
year = {2018}
}
备注
14 pages