金融系统中的系统性风险：均衡的性质
数理金融
2022-02-24 v1 风险管理
摘要
Eisenberg 和 Noe（2001）分析了由负债网络关联的金融机构的系统性风险。他们表明，当金融系统满足涉及风险轨道的正则性条件时，其模型的解是唯一的。我们证明该条件并非必要：唯一解始终存在。
引用
@article{arxiv.2202.11183,
title = {Systemic Risk in Financial Systems: Properties of Equilibria},
author = {John Stachurski},
journal= {arXiv preprint arXiv:2202.11183},
year = {2022}
}