股票市场上的充分性
信息论
2016-01-29 v1 math.IT
投资组合管理
摘要
众所周知，理论金融理论与信息论之间存在许多关系。其中一些关系是精确的，一些是近似的。在本文中，我们将探讨其中一些关系，并确定这些关系在何种条件下是精确的。结果表明，投资组合理论总是导致 Bregman 散度。Bregman 散度仅在与 Kelly 所研究的赌博类型本质上相同的情况下与信息散度成比例。这可以与一个抽象的充分性条件相关联。
引用
@article{arxiv.1601.07593,
title = {Sufficiency on the Stock Market},
author = {Peter Harremoës},
journal= {arXiv preprint arXiv:1601.07593},
year = {2016}
}