信息在双交易者市场中的作用
计算金融
2015-06-18 v1
摘要
在一个仅由两个\emph{初始等价}交易者组成的非常简单的股票市场中，我们讨论了信息如何影响交易者的表现。更具体地说，我们首先考虑当市场\emph{封闭}时，交易者的投资组合如何随时间演化。随后，我们讨论了两种允许与外部世界相互作用的模型。我们表明，在这种情况下，两个交易者的表现会有所不同，这取决于\textbf{i)} 他们从外部接收到的信息量；以及\textbf{ii)} 这些信息的质量。
引用
@article{arxiv.1402.6204,
title = {The role of information in a two-traders market},
author = {F. Bagarello and E. Haven},
journal= {arXiv preprint arXiv:1402.6204},
year = {2015}
}
备注
in press in Physica A