非线性随机微分方程随机theta方法平稳分布的存在性
数值分析
2018-01-30 v1 概率论
摘要
研究了随机theta方法生成的数值解平稳分布的存在唯一性。当参数theta取不同值时，对漂移项和扩散项系数的要求不同。研究了数值平稳分布到真实平稳分布的收敛性。给出了若干数值实验以验证理论结果。
引用
@article{arxiv.1801.09047,
title = {Stationary distribution of the stochastic theta method for nonlinear stochastic differential equations},
author = {Yanan Jiang and Wei Liu and Lihui Weng},
journal= {arXiv preprint arXiv:1801.09047},
year = {2018}
}
备注
29 pages, 12 figures