Skewness Premium with L\'evy Processes
概率论
2008-10-27 v1
摘要
我们使用Lévy过程在一般背景下研究了Bates（1991）引入的偏度溢价（SK）。在对称条件下，Fajardo和Mordecki（2006）得出SK由Bates的规则给出。本文研究了在缺乏该对称条件时的SK。更确切地说，我们根据风险中性测度下Lévy过程的特征三元组，推导了SK为正的充分条件。
引用
@article{arxiv.0810.4485,
title = {Skewness Premium with L\'evy Processes},
author = {José Fajardo and Ernesto Mordecki},
journal= {arXiv preprint arXiv:0810.4485},
year = {2008}
}
备注
17 pages, 2 figures