一种用于执行非对称贝叶斯小波压缩的先验分布类
统计方法学
2024-10-03 v1
摘要
本文提出了一类用于在标准非参数回归模型中进行贝叶斯小波压缩的非对称先验分布。这些先验由一个零点质量函数的混合物构成, 其后跟随以下分布之一: 不对称 beta 分布、Kumaraswamy 分布、 不对称三角分布或偏态正态分布。我们数值地获得并讨论了与相关压缩规则相关的统计性质, 包括平方偏差、方差和风险。随后描述了蒙特卡洛模拟研究, 以评估这些规则相对于标准技术的性能。最后, 我们还对这些非对称规则在股票市场指数时间序列上的应用进行了说明。
引用
@article{arxiv.2410.01051,
title = {A class of priors to perform asymmetric Bayesian wavelet shrinkage},
author = {Alex Rodrigo dos Santos Sousa},
journal= {arXiv preprint arXiv:2410.01051},
year = {2024}
}