记忆平均场过程的奇异控制与最优停止
最优化与控制
2018-10-26 v2
摘要
本文旨在研究以下主题及其相互关系：(i) 带记忆的平均场随机微分方程的奇异控制，(ii) 反射型超前平均场倒向随机微分方程，以及(iii) 平均场随机微分方程的最优停止。更具体地，我们做了如下工作：—我们证明了一些反射型超前记忆倒向随机微分方程(AMBSDE)解的存在唯一性，—我们给出了带部分信息的记忆平均场随机微分方程(MMSDE)最优奇异控制的充分必要条件，以及—我们推导了MMSDE的最优奇异控制与此类过程的最优停止之间的关系。
引用
@article{arxiv.1802.05527,
title = {Singular control and optimal stopping of memory mean-field processes},
author = {Nacira Agram and Achref Bachouch and Bernt Øksendal and Frank Proske},
journal= {arXiv preprint arXiv:1802.05527},
year = {2018}
}