与具有小Hurst指数的分数布朗运动相关的模拟悖论

Vitalii Makogin

doi:10.15559/16-VMSTA59

与具有小Hurst指数的分数布朗运动相关的模拟悖论

概率论 2016-07-14 v1

作者: Vitalii Makogin

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摘要

我们考虑具有小Hurst指数值的分数布朗运动样本路径的模拟，并估计期望最大值的行为。我们证明，对于每个固定的 $N$ ，当Hurst指数趋于0时，近似误差 $\mathbf {E}\max_{t\in[0,1]}B^H(t)-\mathbf {E}\max_{i=\overline{1,N}}B^H(i/N)$ 迅速增长至 $\infty$ 。

关键词

分数布朗运动 Hurst指数样本路径模拟期望最大值近似误差

引用

@article{arxiv.1607.03631,
  title  = {Simulation paradoxes related to a fractional Brownian motion with small Hurst index},
  author = {Vitalii Makogin},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1607.03631},
  year   = {2016}
}

备注

Published at http://dx.doi.org/10.15559/16-VMSTA59 in the Modern Stochastics: Theory and Applications (https://www.i-journals.org/vtxpp/VMSTA) by VTeX (http://www.vtex.lt/)

与具有小Hurst指数的分数布朗运动相关的模拟悖论

摘要

关键词

引用

备注

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