通过随机降维与主成分分析模拟高斯向量
统计理论
2023-04-18 v1 计算金融
统计计算
统计理论
摘要
我们研究估计 E(g(X)) 的问题，其中 g 是 d 个变量的实值函数，X 是具有给定协方差矩阵的 d 维高斯向量。我们提出一种结合随机降维技术与主成分分析（PCA）的 E(g(X)) 新无偏估计量。在适当条件下，我们证明我们的算法以 d 的阶的因子优于标准蒙特卡洛方法。
引用
@article{arxiv.2304.07377,
title = {Simulating Gaussian vectors via randomized dimension reduction and PCA},
author = {Nabil Kahale},
journal= {arXiv preprint arXiv:2304.07377},
year = {2023}
}
备注
9 pages