关于高斯压缩矩阵下 Schatten p-范数估计方差
统计理论
2024-10-23 v1 数值分析
数值分析
概率论
统计理论
摘要
蒙特卡洛矩阵迹估计是一种流行的随机技术，用于通过对多个随机向量观测的二次型进行平均来估计隐式定义矩阵的迹。分析此类估计器质量最常见的方法是考虑总观测次数上的方差。在本文中，我们提出了一种计算Kong和Valiant[Ann. Statist. 45 (5), 第2218 - 2247页]方法所提出估计器方差的程序，适用于高斯随机向量情形，并提供了比先前可得的更尖锐的界限。
引用
@article{arxiv.2410.16455,
title = {On The Variance of Schatten $p$-Norm Estimation with Gaussian Sketching Matrices},
author = {Lior Horesh and Vasileios Kalantzis and Yingdong Lu and Tomasz Nowicki},
journal= {arXiv preprint arXiv:2410.16455},
year = {2024}
}