马尔可夫链蒙特卡罗中的批均值与谱方差估计量
统计理论
2010-02-25 v5 统计理论
摘要
计算蒙特卡罗标准误差（MCSE）是对马尔可夫链蒙特卡罗实验得到的模拟输出进行统计分析的重要步骤。MCSE通常基于渐近正态分布方差的估计。我们考虑使用谱方法和批均值方法来估计该方差。特别地，我们确立了保证这些估计量在模拟努力增加时强一致的条件。此外，对于批均值和重叠批均值方法，我们确立了确保均方意义上一致性的条件，这反过来使我们能够计算出至多差一个比例常数的最优批大小。最后，我们考察了谱方差和批均值估计量的经验有限样本性质，并为实践者提供了建议。
引用
@article{arxiv.0811.1729,
title = {Batch means and spectral variance estimators in Markov chain Monte Carlo},
author = {James M. Flegal and Galin L. Jones},
journal= {arXiv preprint arXiv:0811.1729},
year = {2010}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.1214/09-AOS735 the Annals of Statistics (http://www.imstat.org/aos/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)