半鞅检测与拟合优度检验
统计理论
2016-06-07 v4 统计金融
统计理论
摘要
在量化金融中，我们经常将参数化半鞅模型拟合到资产价格上。为确保模型正确，我们必须进行拟合优度检验。本文给出一种针对类波动过程的新拟合优度检验，可轻松应用于多种半鞅模型。在每种情况下，我们将问题归约为在噪声观测下的半鞅检测。在此设定下，我们进而描述一种小波阈值检验，其获得自适应且近最优的检测率。
引用
@article{arxiv.1506.00088,
title = {Semimartingale detection and goodness-of-fit tests},
author = {Adam D. Bull},
journal= {arXiv preprint arXiv:1506.00088},
year = {2016}
}