长记忆线性过程的自适应半参数小波估计与拟合优度检验
统计理论
2010-12-08 v1 统计理论
摘要
本文首先研究了一般半参数框架下线性过程长记忆参数的自适应小波估计。这是Bardet等人(2008)仅针对高斯过程的扩展。此外，长记忆参数估计量的定义被修改，即使在高斯情形下渐近结果也得到了改进。最后，构建了一个易于使用的自适应拟合优度检验：它是一种卡方型检验。模拟结果证实了自适应估计量和检验的一致性和稳健性等优良性质。
引用
@article{arxiv.1012.0690,
title = {Adaptive semiparametric wavelet estimator and goodness-of-fit test for long memory linear processes},
author = {Jean-Marc Bardet and Hatem Bibi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1012.0690},
year = {2010}
}