检测高斯过程长程依赖性或自相似性的突变
统计理论
2008-04-28 v2 统计理论
摘要
本文证明了一个关于高斯过程样本的长程依赖性参数或自相似性参数的 个突变时刻（ 已知）的估计量满足一个具有显式收敛速率的极限定理。在每个估计区域内（假设参数不变），建立了该参数（长程依赖性、自相似性）估计量的中心极限定理，并构建了拟合优度检验。{\it 引用本文：J.M. Bardet, I. Kammoun, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 340 (2007).}
引用
@article{arxiv.0712.1456,
title = {Detecting abrupt changes of the long-range dependence or the self-similarity of a Gaussian process},
author = {Jean-Marc Bardet and Imen Kammoun},
journal= {arXiv preprint arXiv:0712.1456},
year = {2008}
}