长程相依存在下基于 Wilcoxon 检验的变点估计
统计理论
2016-12-28 v1 统计理论
摘要
我们考虑了一种用于估计长程相依序列均值变点位置的估计量。该估计基于两样本 Wilcoxon 统计量。我们建立了估计变点的一致性与收敛速度。在变点高度恒定的情况下，在独立观测假设下典型的 收敛速度（其中 表示观测次数）对于长记忆序列同样可以实现。证明了如果变点高度以某一速率递减至 ，则适当标准化的估计量依分布收敛于分数布朗运动泛函。该估计量在两个知名数据集上进行了测试。通过 Monte Carlo 模拟研究考察了有限样本行为。
引用
@article{arxiv.1612.08261,
title = {Change point estimation based on Wilcoxon tests in the presence of long-range dependence},
author = {Annika Betken},
journal= {arXiv preprint arXiv:1612.08261},
year = {2016}
}